美國勞工部周五將發布眾所矚目的非農就業報告,另外還有兩位聯準會(Fed)官員將發表談話,面對這三重風險事件,有些投資人罕見布局長達一年的選擇權,押注日圓會大幅走升。
野村控股全球外匯選權權交易主管 Ruchir Sharma指出,他們留意到「高度專特」的押注,可在日圓六到十二個月內飆升的情況下獲利。在規模逾3,000億美元的匯率選擇權市場,這麼長的期限特別顯眼,因為大部分交易集中在三個月或更短時間。
本周五將接連出現市場重大事件,長線布局的交易也更誘人。美國就業報告將提供聯準會(Fed)本月動向的線索,隨後,紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯將發表演講;兩小時後,Fed理事沃勒也將發表談話。
這三重變數同時出現,可能引發美元、公債、股價及選擇權在內資產震盪。SPX資本管理公司避險基金經理人Predee Anuvatnujotikul表示,沃勒將是最後的「官方指引」,因此,如果就業數據強勁,沃勒卻暗示可能有超出預期的2碼(0.5個百分點)的降息,「將掀起一場真正的震盪」。
這種情況下也導致另一種交易策略:觀望。許多避險基金決定暫且按兵不動,等到周五塵埃落定再說。Depository Trust and Clearing公司本周外匯選擇權交易量遠低於平日規模,周三的交易量比過去五天的平均值低約39%。
SPX Capital的Anuvatnujotikul表示,周五之前,很難有什麼「強烈把握」。如果就業報告不如經濟學家預期,交易者將增加對9月18日Fed降息2碼的押注,美元勢將走貶。相對地,若數據很強,反而可能推動美元走高。不論是購買美元買權和賣權,風險看起來都太高。
Anuvatnujotikul指出,「單單從長Gamma也很困難,因為你必須像忍者一樣交易Gamma」。他指的是進出頻繁的資金一面透過選擇權避險時,一面捕捉美元波動的高低點。
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標題:難有把握...美國明將面臨就業報告「3衝擊」 投資人用此策略押日圓走升
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